研究成果 |
主要课题： 1. 国家自然科学基金青年项目，大宗商品市场价格波动的多尺度异质性建模与风险管理研究，2022，主持； 2. 宁波市数字普惠金融研究基地项目，宁波市绿色金融发展效率评价与提升策略研究，2021，主持； 3. 浙江省教育厅课题，基于MCMC的贝叶斯空间面板计量经济模型研究，2016，主持； 4. 浙江省统计局规划课题，空间面板数据下贝叶斯分层模型的统计推断与应用，2016，主持； 5. 宁波市科技局软科学课题，绿色金融支持宁波经济转型升级路径研究，2014，主持。 代表论文： [1] 郝立亚, Zhu, H.M. *, Yu, Y., Yu, D.W. Time-frequency coherence and quantile causality between trade policy uncertainty and rare earth prices: Evidence from China and the US, Resources Policy, 2022, 75: 102529. (SSCI，JCR-1区) [2] 郝立亚, Zhu, H.M.*, Huang, R., Ma, X. Heterogeneous dependence between crude oil price volatility and China’s agriculture commodity futures: Evidence from quantile-on-quantile regression, Energy, 2020, 213: 118781. (SCI，中科院-1区) [3] 郝立亚, Zhu, H.M.*, Muhammad, S., Sun, W.Q. Does transaction activity predict Bitcoin returns? Evidence from quantile-on-quantile analysis, North American Journal of Economics and Finance, 2021, 55: 101297. (SSCI，JCR-2区) [4] Zhu, H.M., Chen W.Y., 郝立亚*, Chen Q.T. Time-Frequency connectedness of crude oil, economic policy uncertainty and Chinese commodity markets: Evidence from rolling windows analysis, North American Journal of Economics and Finance, 2021, 57: 101447. (SSCI，JCR-2区) [5] 郝立亚. 碳排放市场与省域金融发展关联效应研究——基于贝叶斯空间异化模型的实证分析. 上海金融, 2016(09): 64-69. [6] 郝立亚, 朱慧明, 李素芳, 曾惠芳. 基于MCMC的贝叶斯长记忆随机波动模型研究, 湖南大学学报(自然科学版), 2011, (10): 82-87. [7] 郝立亚, 朱慧明, 虞克明. 基于贝叶斯滤波的股指动态结构特征研究, 运筹与管理, 2011, (06): 147-156. [8] 朱慧明, 郝立亚, 虞克明, 曾惠芳, 李素芳. 基于MCMC模拟的贝叶斯复合状态信用溢价模型研究, 中国管理科学, 2011, (03): 1-10. [9] 朱慧明, 郝立亚, 管皓云, 曾昭法. 基于贝叶斯SV模型的通货膨胀水平与不确定性关系研究, 财经理论与实践, 2011, (02): 13-19. [10] 朱慧明, 郝立亚, 曾惠芳. 基于APF算法的贝叶斯金融厚尾MSSV模型研究, 统计与信息论坛, 2009, (09): 3-9+42. [11] 朱慧明,郝立亚. 非寿险精算中的贝叶斯信用模型分析. 数量经济技术经济究, 2007(01): 109-117 |
